为什么国债逆回购周四卖出算4天利息而周五卖出只算1天利息?
2024-12-06 15:01:02
你好
我们在周四操作国债逆回购,如果是卖出1天期的国债逆回购,可以获得3天的利息;如果卖出2天期的国债逆回购,可以获得4天的利息;
但我们如果在周五操作国债逆回购,卖出1天期,2天期,3天期的国债逆回购,都只能获得1天的利息。
因为这是国债逆回购的计息规则导致的,国债逆回购的利息是按照资金实际占用的天数进行计息,实际计息天数为首次资金交收日首次资金交收日(含)至到期资金交收日(不含)的自然日天数。
国债逆回购资金实际计息天数的规则是:
我们在T日操作n天期的国债逆回购品种,那么首次清算日:T日
首次资金交收日:T+1日,若T+1日为非交易日,则往后顺延至交易日。
到期清算日:T+n日,若T+n日为非交易日,则往后顺延至交易日。
到期资金交收日:到期清算日+1日,若为非交易日,则往后顺延至交易日。
所以我们在周四卖出1天的国债逆回购,首次资金交收日为周五,到期资金交收日为下周一,资金实际占用周五,周六,周日三天,所以可以获得3天的利息。
我们在周五卖出1天的国债逆回购,首次资金交收日为下周一,到期资金交收日为下周二,资金实际占用下周一1天,所以只能获得1天的利息。
以上就是关于国债逆回购周四卖出与周五卖出利息问题的回答,希望对你有帮助,如果还有相关问题,可以点击上方绿色微信图标与我联系,提供免费咨询服务。
我们在周四操作国债逆回购,如果是卖出1天期的国债逆回购,可以获得3天的利息;如果卖出2天期的国债逆回购,可以获得4天的利息;
但我们如果在周五操作国债逆回购,卖出1天期,2天期,3天期的国债逆回购,都只能获得1天的利息。
因为这是国债逆回购的计息规则导致的,国债逆回购的利息是按照资金实际占用的天数进行计息,实际计息天数为首次资金交收日首次资金交收日(含)至到期资金交收日(不含)的自然日天数。
国债逆回购资金实际计息天数的规则是:
我们在T日操作n天期的国债逆回购品种,那么首次清算日:T日
首次资金交收日:T+1日,若T+1日为非交易日,则往后顺延至交易日。
到期清算日:T+n日,若T+n日为非交易日,则往后顺延至交易日。
到期资金交收日:到期清算日+1日,若为非交易日,则往后顺延至交易日。
所以我们在周四卖出1天的国债逆回购,首次资金交收日为周五,到期资金交收日为下周一,资金实际占用周五,周六,周日三天,所以可以获得3天的利息。
我们在周五卖出1天的国债逆回购,首次资金交收日为下周一,到期资金交收日为下周二,资金实际占用下周一1天,所以只能获得1天的利息。
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